如何控制波动率?泰达宏利解密量化模型风控奥秘

  A股向来熊牛交替频繁,尤其是近两年风格转变太快,投资风险层出不穷。今年市场一直处于震荡调整阶段,大盘年初至今下跌幅度超过10%,但在这种不甚理想的市场状况下,量化基金却是越挫越勇。Wind数据显示,截至12月23日,量化基金今年以来平均收益为-1.44%,整体业绩走在了市场前列。

  那量化基金是怎么跑赢市场的呢?众所周知,量化投资的核心是量化模型的应用。泰达宏利睿选稳健引入基本面与统计双重风险模型对风险进行识别。基本面风险模型可识别行业、成长性、流动性等因子,统计风险模型可识别其他事先未知但显著影响市场波动的因子,如市场主题、风格变化等。泰达宏利睿选稳健通过量化风险模型,可拆分影响资产价格波动率的因子以及各类因子的影响程度,然后建立因子风险矩阵,最大程度降低可识别的风险暴露,同时将整体组合风险控制在预定目标值,确保在最优资产组合边界上进行投资。

  泰达宏利睿选模型除了有先进的风险模型实施风控外,还有专业的量化团队为其保驾护航。作为业内较早布局量化产品的基金公司,泰达宏利积累了丰富的量化投资经验,旗下多只量化产品都有卓越的表现。据Wind显示,截至12月23日,泰达宏利逆向今年以来收益率为9.43%,在483只偏股混合型基金中名列前十;今年成立的泰达宏利同顺大数据也毫不逊色,累计收益率达16%。

  
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